FX過去検証における大切な8ステップ

 

FXで勝つためには、過去検証が必須事項となります。

 

過去検証なしに勝ち続けている人は99%存在しません。

 

みな、しんどい過去検証を何度も積み重ね、苦労した結果、勝ち組になっています。

 

今回は、過去検証の必要性や方法を解説します。

 

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過去検証の必要性

 

どんな優れた(RR比、勝率のバランスがとれた)手法を手に入れたとしても、検証せずに実践した結果、たいがいは負けることになるでしょう。

 

なぜ、同じ手法でも勝ち組と負け組に分かれるのか。

 

それは、いくら優れた手法でも、環境によって使える場面、使えない場面が存在するからです。

 

この使える場面、使えない場面を見極めるために、過去検証が必要となります。

 

要は、環境認識力を高めて使える場面を徹底的に頭に叩き込み、使えない場面を排除する。

 

これが過去検証となります。

 

この作業を怠ると、なかなか勝てるようにはなりません。

 

優良な情報商材はどれほどあるかわかりませんが、商材屋もお金をもらって情報を提供しているくらいですから、そこまで的外れな手法は提供していないと思います。

 

したがって、情報商材を購入して勝てなかったのは、大半は手法のせいではなく、過去検証が足りなかった。という結論になります。(詐欺商材もあるとは思いますが・・・)

 

それなのに、この手法はやっぱダメだ。

と、次の手法に手を出し、最初はうまくいってたのに、だんだんうまくいかなくなり、この手法もダメだ・・・

 

と負の連鎖に陥ります。

 

過去検証はスポーツでいうところの基礎練習。

 

デモトレードや低ロットでの取引は、練習試合。

 

この過程を経て、初めて実トレードという名の試合に出ることができます。

 

いくらプロのコーチに技術を習っても、基礎練習を怠り、練習試合に出たことがない人が、いきなり試合に出ても結果が出せないことは明白です。

 

ですから、実トレードで結果を出すためには、過去検証が必要となります。

 

過去検証で残しておくデータ

 

過去検証を実施するにあたり、データを残しておいたほうが、見直す時に楽になりますし、見直すことにより、エントリーすべきポイント、そうではないポイントが頭に刷り込まれます。

 

最低限、下記項目はデータとして残しておきましょう。

  • 通貨ペア
  • エントリーポイント、利確ポイント、損切りポイントの説明
  • エントリーからエグジットまでのチャート画像
  • RR比(平均利益 / 平均損失)、勝率

 

通貨ペア

通貨ペアを記録しておくことにより、通貨ペア毎の特徴が見えてきます。

同じ手法なのに、この通貨ペアは勝率が悪いな。

この通貨ペアは値動きが激しくて向かないな。

など、過去検証で通貨ペア毎の特徴をつかんでおきましょう。

 

エントリーポイント、利確ポイント、損切りポイントの説明

エントリーするポイントについては、根拠が必要です。

 

利確ポイント、損切りポイントも同様です。

 

根拠なしにトレードしていると、いつまでたっても勝てるようにはなりません。

 

最初は、間違った根拠でも構いませんので、データとして残しておきましょう。

 

過去検証を続けると、なんでこんな根拠で入ったんだろう、これはダメだろ、とエントリーする際の根拠が絞れてくるはずです。

 

利確ポイント、損切りポイントも同様、根拠を集めておくと、もっと利確は伸ばせるな、損切りはもう少しタイトにできるな、など根拠の絞り込みが可能になります。

 

エントリーからエグジットまでのチャート画像

エントリーポイントを絞り込むには、チャートを徹底的に頭に叩き込む。

これしかありません。

 

チャートを画像として残しておくと、何回も見直せます。

 

何回も見直すことにより、抽象的な表現ではありますが、感覚的にこのチャートは綺麗だからいけるな。このチャートはさすがに汚いから見送りだな。というのも見えてきます。

 

綺麗なチャート、汚いチャートを見分けれるようになるには、多くのチャートを何回も見るしかありません。

 

RR比(平均利益 / 平均損失)、勝率

平均利益、平均損失を用いてRR比を算出しておきます。

 

資金管理にもよりますが、80%勝てる手法を見つけたとしてもRR比が1:0.3では破産する可能性が高まります。

 

破産しないためにも、RR比と勝率を抑えておく必要があるので、必ずデータとして残してください。

 

破産確立はバルサラの破産確立で調べれば出てきますので、破産確立が0%になるまで徹底的に検証しましょう。

 

以上が、過去検証で残しておくべきデータです。

 

ちなみに獲得Pipsは必要ないの?と思われている方もいると思いますが、獲得Pipsはそこまで関係ありません。

 

それは、ボラが大きいときは獲得Pips、損切りPipsが多くなりますし、ボラが小さいときは獲得Pips、損切りPipsが小さくなります。

 

損切り幅によってロット数調整をするので、獲得Pipsと勝ち額が必ずしも比例しているわけではないからです。

 

それでも、ある程度の目安にはなりますので、自分の実践結果には、一応、獲得Pipsは記載しております。

 

それでは、最後に過去検証のやり方について説明します。

 

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過去検証方法

 

過去検証をする際、何をしていいか全くわからないという方が多いと思います。

 

僕も、最初はこれであってるのかな?てか、やっている意味があるのかな?の連続でした。

 

ただ、今思い返すと、効率的ではなかったですが、意味のなかった検証はなかったと思います。

 

やはり、自分で仮説を立てて、自分で検証し、失敗したら仮説を立て直し。

 

この繰り返しが、環境認識を身につけるうえで重要だったのではないかと思います。

 

それでは僕がどのような検証をして、勝てるようになったのかを説明します。

 

ステップ1 検証ツール

検証ツールはチャートが見られれば、何でも構いませんが、実際に取引する業者のチャートを使用するのがベターです。

 

僕はFT2を購入しましたが、MT4でも構いません。

 

正直、今はFT2は使用しておらず、MT4で検証しています。

 

ステップ2 通貨選択

EUR、GBP、AUD等のメジャー通貨で検証しましょう。

 

また、ドルストレートのほうが値動きが素直といわれていますので、ドルストレートで検証するようにしましょう。

 

ステップ3 仮説を立てる

まずは仮説を立てなければ検証のしようがありません。

 

情報商材を購入し、手法は持っているがまだ勝てていない、という方はその手法を元に検証してもかまいません。

 

今回、仮説の例として、グランビルの法則を用いて説明します。

例)グランビルの法則

  • 上昇トレンド時にMAタッチでロング
  • 利確は直近高値
  • 損切りは直近安値

 

ステップ4 仮説を元に検証開始

それでは実際に検証作業に入っていきます。

 

先ほど仮説を立てた、上昇トレンド時にMAタッチでロングしたデータを勝った負けたの関わらず全てかき集めます。

 

実際のチャートで見てみます。

 

グランビルの法則

今回は青丸部、白丸部で条件が揃ったのでロングします。

 

青丸部では利確できましたが、白丸部では損切りに引っかかりました。

 

こんな感じで、とりあえずは、勝った負けた関係なしに、半年分くらいデータを集めましょう。

 

ステップ5 集まったデータで選別

ここからは、集めたデータで絞り込み作業に入ります。

 

まずは、負けたデータを見て、条件を加えて、どんどん絞り込みしていきます。

 

例えば、

上位時間足が下目線だった場合は負けが多いな

MAとレジサポが絡んでない場合は負けが多いな

 

など、負けが多いと思った条件を絞り込んで排除していきます。

 

こうすることで勝ちトレードも減りますが、負けトレードがだいぶ削れるでしょう。

 

ステップ6 勝率、RR比を確認

絞り込んだデータで勝率と、RR比を算出し、バルサラの破産確立を確認。

 

ステップ7_1 破産確立が0%の場合

ステップ8へ

 

ステップ7_2 破産確立が0%ではなかった場合

ステップ3に戻り、条件を見直す。

 

勝率はいいがRRが悪かった場合は、利確ポイント、損切りポイントの見直し。

 

勝率が悪い場合は、エントリータイミングの見直し。

 

など行い、破産確立が0%になるまで、ステップ3から6を繰り返す。

 

ステップ8 他通貨で検証

破産確立が0%になったら他通貨でも同じ条件で検証。

 

まとめ

 

以上が、僕が行った過去検証方法です。

 

過去検証をやり続けると必ず、環境認識力が高まり、手法が使える場面、そうでない場面が頭に叩き込まれます。

 

過去検証はかなりしんどい作業ですが、必ず勝てるようになると信じて続けていきましょう。

 

参考になった方だけで構いませんので、応援していただけるとうれしいです。


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    • あきら

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